Skoro svaka poslovna aktivnost uključuje rizik. Rizik je pokazatelj stanja ili događaja koji mogu dovesti do gubitaka. Proporcionalan je vjerovatnoći nastanka ovog događaja i količini štete koju može uzrokovati.
Napredne uslove ljudskog života karakteriše stalni porast količine informacija, sve teže odnose kako u društvenom sistemu tako i sa okruženjem. Istovremeno se ubrzavaju procesi globalizacije, naučnog i tehnološkog razvoja, a potrošnja prirodnih resursa raste. To znači da sve više uzroka utiče na prirodu i pravac ljudskog rada, a nepredvidivost tog uticaja se povećava. Kao rezultat toga, nivo neizvjesnosti razvoja stalno raste, sve je teže predvidjeti indikatore, formulisati ciljeve i realizovati aktivnosti za njihovo postizanje. Sve ovo znači da posebnu pažnju treba posvetiti pitanjima istraživanja rizika.
Koncept rizika
Doktrina rizika je osnova za teoriju razvoja i djelovanja različitih sistema. Zbog ogromnog broja razlogaapsolutno tačno predviđanje ishoda i stanja postaje nemoguće. To znači da uvijek postoji mogućnost različitih scenarija koji su zapravo izvor rizika.
Na osnovu generalizacije različitih formulacija može se predstaviti sljedeća definicija: rizik je neizvjesnost u procesu postizanja cilja, vjerovatnoća gubitaka, neostvarivanje planiranih planova..
U širem smislu, neizvjesnost je svojstvena svim područjima, čak i ako ne utiču posebno na ljudske aktivnosti. Ali na osnovu definicija može se shvatiti da je kategorija rizika povezana ne samo s vjerovatnoćom događaja, već i sa odnosom vrijednosti osobe prema stvarnosti. U ovom slučaju ne govorimo samo o neizvjesnosti, već i o mogućim gubicima, jer osoba nije zabrinuta zbog mogućnosti ove ili one radnje ako se podrazumijevani ishod ne tiče njegovih interesa. Dakle, u smislu dominacije finansijskih vrijednosti, rizik se tretira uglavnom kao atribut industrijskih i društveno-finansijskih odnosa. S tim u vezi, obično se koristi koncept finansijskog rizika.
uzroci rizika
Postoje tri glavne grupe razloga:
- nepotpunost i neizvjesnost informacija o vanjskom i unutrašnjem okruženju (faktor vremena igra veliku ulogu: što se rješenje kasnije izračuna, to je više mogućnosti za razne neočekivane događaje, kao rezultat, veći je rizik);
- ograničena mogućnost primanja i obrade informacija od strane osobe odgovorne za primanjeodluke u sistemu upravljanja u cjelini;
- slučajni ili svrsishodni uticaj spoljašnjih sila i objekata okoline koji ometaju postizanje zadataka.
Na kraju, nije važno na koju finansijsku aktivnost u većoj ili manjoj mjeri utiče rizik. U savremenoj ekonomiji sve se više prepoznaje da je proces upravljanja aktivnostima u osnovi proces upravljanja rizicima i da se izbor rješenja sastoji u pronalaženju racionalnog nivoa istih.
Neizvjesnost
Koncept rizika je zasnovan na konceptu neizvjesnosti. Razumije se kao odsustvo ili nedostatak informacija o nekoj pojavi, procesu.
Razlika između neizvjesnosti i rizika u ekonomiji je u tome što se u prvom slučaju ne može utvrditi vjerovatnoća ishoda odluke. U drugom slučaju, vjerovatnoću budućeg scenarija je sasvim moguće odrediti.
Rizici u privredi
Njegova diploma iz ekonomije je mogućnost negativnih posljedica koje proizlaze iz interakcije elemenata kao što su:
- neizvjesnost u postizanju konačnih ciljeva;
- vjerovatnost ishoda;
- mogućnost odstupanja od zacrtanog cilja;
- vjerovatnost gubitka od odabrane alternative.
Svaki od ovih elemenata može se pojaviti i zasebno iu kombinaciji sa ostalima.
Glavne karakteristike ekonomskog rizika u privredi su sljedeće:
- Kontroverza kao vrsta aktivnosti. S jedne strane, postojiorijentacija rizika na postizanje rezultata na neke inovativne načine, s druge strane dovodi do inhibicije progresivnih trendova i pojave troškova.
- Alternativnost se podrazumijeva kao mogućnost izbora između različitih opcija prognoze.
- Neizvjesnost se podrazumijeva kao nedostatak jednoznačnosti i nepoznavanje pouzdanih informacija.
Predmet rizika u privredi je ekonomski sistem čiji učinak nije poznat.
Subjekat rizika je fizičko ili pravno lice koje ima dozvolu da donosi odluke o objektu.
Znakovi rizika u privredi je skup sljedećih karakteristika:
- novčani iskaz gubitaka i njihovo kvantitativno mjerenje;
- nepoželjnost gubitaka;
- nepredvidljivost rezultata scenarija;
- vjerovatnost negativnih scenarija.
Glavne vrste
Vrste rizika u privredi su grupe koje se mogu uspostaviti prema kriterijumima štete u novčanom smislu.
Tabela prikazuje glavne moguće klasifikacije njih u privredi prema kriterijumima.
| Potpis | Klasifikacija | Podklasifikacija | Karakteristike |
| strukturno | Nekretnina | Gubitak imovine | |
| Proizvodnja | Rizik,vezano za uvođenje novih tehnologija | ||
| Shopping | Kvari proizvoda | ||
| Finansijski rizici u privredi | Primite novčanu štetu | ||
| Cijena | Promjene cijene | ||
| Kredit | Rizik od nesposobnosti zajmoprimca da plati | ||
| Valuta | Promjene deviznih kurseva | ||
| Rizik likvidnosti | Rizik prodaje finansijske imovine | ||
| Rizik solventnosti | Rizik od dugova | ||
| Operativna | vezano za pomoć | ||
| Inflatorno | Promjena u makroekonomiji u zemlji | ||
| Znak mogućeg rezultata | Neto rizik | Verovatnoća gubitka i odlaska na nulu | |
| Špekulativni rizik | Možete dobiti i pozitivne i negativne rezultate | ||
| Prema glavnom uzroku nastanka | Prirodno-prirodno | Rizici,vezano za sile prirode | |
| Ekološki | Posljedice zagađenja životne sredine | ||
| Politička | Vezano za promjene političke situacije u zemlji | ||
| Transport | Odnosi se na dostavu | ||
| komercijalni | Povezano sa rezultatima trgovine |
Digitalna ekonomija i koncept rizika
Razvoj digitalne ekonomije uzrokuje neke probleme vezane za internetske prijetnje. Porast kibernetičkog kriminala u kombinaciji s curenjem informacija uzrokuje značajnu štetu, što znači da proizvođači moraju puno ulagati u sigurnost informacija kako bi riješili ove rizike.
Specijalci procjenjuju količinu štete od rizika digitalne ekonomije od samo jednog incidenta koji se odnosi na sigurnost informacija, u iznosu od 1,6 miliona rubalja (za sektor malih i srednjih preduzeća) do 11 miliona rubalja (za velike ruske kompanije). Nacionalna ekonomija se bori s nedostatkom stručnjaka za kibernetičku sigurnost koje vlada mora preuzeti.
Značajni gubici u poslovanju u proteklih nekoliko godina povezani su sa širenjem špijunskog softvera koji prodire u računar i kodira važne podatke. Neke od prijetnji i rizika koje predstavlja digitalna ekonomija imaju utjecaja na razvoj tržišta rada i povezani su s izazovom velikih otpuštanja. Opsežna automatizacija industrijskih aktivnosti, u kombinaciji sa standardizacijom glavnih operacija, može uspješno zamijeniti ljudski rad s robotom. Trenutno roboti rješavaju niz tehničkih problema u štedionici, na primjer, odluka o izdavanju kredita fizičkim licima.
Karakterizacija rizika u proučavanju nacionalne ekonomije
Rizici nacionalne ekonomije su makroekonomski. Oni mogu uključivati one tipove koje osjeća najveći dio stanovništva zemlje.
Među njima su:
- prestanak makroekonomskog sistema;
- formiranje disproporcija u industrijama;
- negativne promjene u nacionalnoj ekonomiji;
- rizici procesa globalizacije.
U trenutnoj krizi, mjere koje je preduzela ruska vlada za održavanje finansijske aktivnosti u državi su izuzetno neophodne.
Promjene koje se dešavaju u ekonomiji Ruske Federacije u sadašnjoj fazi predstavljaju najveću pozadinu rizika za bilo koji finansijski posao.
Aktuelna kriza u globalnoj ekonomiji zahvatila je sve sfere života ruskog društva i zemlje, što je izazvalo pojavu i povećanje rizika različitih vrsta, uključujući i makro nivo. One utiču na produktivnost privrednih subjekata i stepen razvijenosti privrede i društvenog sektorazemlje općenito.
Karakteristični rizici ruske nacionalne ekonomije danas:
- nedostatak sredstava i usporavanje investicionih procesa;
- kapitalni let;
- smanjenje pozajmljivanja;
- bankarski sektor.
Metode procjene rizika
Menadžeri mogu uticati na stvaranje vrednosti za vlasnike preduzeća kroz pravilno upravljanje rizikom. Glavni zadatak je odrediti koje vrste će biti profitabilnije za preduzeće. Koncepti upravljanja rizikom se mijenjaju relativno dinamično. Ovo posebno važi za kompanije koje posluju na tržištima različitih zemalja. Metode koje se najčešće koriste u procjeni rizika donedavno su operirale ekonomskom i finansijskom analizom. Međutim, odstupanja od očekivanih vrijednosti se sve više koriste za njihovo mjerenje. Najpopularnije metode procjene rizika u ekonomiji danas:
- analiza varijansi prinosa;
- odstupanja cijena;
- sigurnosni nivo - na osnovu izračunavanja vjerovatnoće da stopa povrata padne ispod očekivanog nivoa;
- Analiza nivoa aspiracije zasniva se na izračunavanju vjerovatnoće postizanja očekivane stope povrata;
- Vrijednost pod rizikom je mjera kojom se tržišna vrijednost imovine ili portfelja imovine može smanjiti pod određenim pretpostavkama, u određeno vrijeme i sa određenom vjerovatnoćom.
VAR obračun
Vrijednost rizika (VaR) je najčešće korištena metoda mjerenja rizika. VaR širokkoriste banke, osiguravajuća društva i kompanije uključene u međunarodnu trgovinu. Ova metoda omogućava mjerenje rizika u određenom trenutku i pruža relevantne informacije prilikom donošenja odluka. VaR je mjera stvorena tokom razvoja mjerenja rizika u JP Morganu ranih 1990-ih. Sastojao se od mjerenja rizika u svim odjelima organizacije i pretvaranja u jednu vrijednost. Ova mjera je zasnovana na analizi odstupanja prihoda od ovih finansijskih instrumenata i njihovih zavisnosti. Od kada je JP Morgan objavio RiskMetrics, VaR je postao široko korištena mjera u upravljanju rizicima, ne samo u finansijskim institucijama. Termin Rizična vrijednost može značiti sljedeće:
- maksimalni iznos sredstava koji preduzeće može izgubiti u određenom trenutku sa određenom vjerovatnoćom;
- skup statističkih i matematičkih procedura za izračunavanje iznosa rizika;
- skup postupaka koji se koriste za integriranu procjenu opasnosti;
- VaR kao mjerni alat za upravljanje rizikom.
Uprkos relativno visokoj preciznosti ove metode, njeno ograničenje je da koristi podatke iz prošlih događaja za procjenu budućih događaja. Uz ovu pretpostavku, velika kretanja na tržištu (kao što su promjene cijena) mogu rezultirati mnogo većim gubicima nego što VaR sugerira.
Metodologija za analizu rizika u ekonomiji
Među njihovim glavnim komponentama u ekonomiji su:
- Opis posla, objekta ili procesa i definicijaobim analize.
- Identifikacija opasnosti je najvažniji korak.
- Procjena - utvrđivanje, u skladu sa prihvaćenim standardom, nivoa rizika koji odgovara očekivanoj vjerovatnoći i ozbiljnosti posljedica prijetnje.
Među glavnim metodama analize su:
- induktivno - počinje identifikacijom prijetnji i predviđa rizike povezane s njima;
- deduktivan - utvrđivanje uzroka prijetnji.
Većina analiza se izvodi korištenjem indukcijskih metoda.
Mogu se klasificirati na sljedeći način:
- Analiza sigurnosti na radu - koristi se za identifikaciju prijetnji povezanih sa zadacima koji se obavljaju na radnom mjestu.
- Analizirajte “šta ako…” - koristeći metodu brainstorminga, članovi tima analiziraju objekt, proces ili poziciju, odgovarajući na pitanja koja počinju riječima “šta će se dogoditi ako” i tako predviđaju moguće smetnje i njihove posljedice.
- Metoda preliminarne analize prijetnji vam omogućava da prije svega sastavite listu opasnosti koje su već poznate. Osim toga, kako bi se otkrilo što više novih prijetnji, analizira se rad objekta ili procesa i njegovo okruženje.
- Analiza koristeći kontrolne liste - one su skup pitanja u vezi sa svojstvima sistema ljudi-tehničkih objekata. Mogu se razvijati na osnovu zahtjeva važećih propisa, a istovremeno se mogu uzeti u obzir problemi specifični za dato postrojenje ili proces.
- HAZOP metoda - sastoji se u sistematskoj analizimoguća odstupanja od planiranog toka procesa. Svako od ovih odstupanja može predstavljati prijetnju sigurnosti, kvaliteti proizvoda ili okolišu.
- Metoda FMEA - koristi se za analizu rizika povezanih sa tehničkim sredstvima. Analizirani objekat je podijeljen na elemente, svaki od njih se analizira zasebno.
Deduktivne metode su predstavljene sljedećim opcijama:
- Metoda stabla grešaka koristi se za određivanje redoslijeda ili kombinacije faktora i uvjeta koji uzrokuju prijetnju. Mogu se otkriti na druge gore navedene načine. Svaka od ovih prijetnji je u analizi vršnih događaja koja se provodi ovom metodom, čiji se uzroci moraju utvrditi. Stablo grešaka je grafički prikaz logičkih kombinacija događaja koji mogu dovesti do određenog vršnog događaja.
- Metoda stabla događaja - pravila analize su slična. Smjer je drugačiji - počinje od identifikacije mogućih uzroka (faktora prijetnje) i vodi do definicije posljedica koje proističu iz prijetnji.
Zaključak
Rizik u privredi je određena vjerovatnoća gubitka ili gubitka dobiti, za razliku od očekivanog rezultata. Njegova glavna karakteristika: opasnost i neuspjeh.
Rizična situacija nastaje kada se tri okolnosti poklope:
- vjerovatnost neizvjesnosti;
- izbor opcija prognoze;
- prilika za procjenu budućnosti odabranogopcija ili alternativa.
Tržišna ekonomija i rizik su sada usko povezani koncepti. Današnji tržišni trendovi su usko povezani sa situacijom neizvjesnosti, što opet podrazumijeva rizik.
Tržište je finansijsko okruženje u kojem je saradnja kupaca i prodavaca relativno spora. Da bi uzeli i prodali proizvode i usluge, operateri sami donose odluke o kupovini i prodaji, određuju cijene, obim kupovine, vrste transakcija itd. Postoji cijena koju treba platiti za finansijsku slobodu. Jednaka ekonomska sloboda učesnika na tržištu stvara ekonomski rizik.
